股指期货全面松绑,优化股指期货交易机制

降低股指期货交易保证金、放松日内过度交易开仓数量限制、降低股指期货平今仓交易手续费三大举措,有利于股指期货交易运行稳中向好,确保股指期货市场安全平稳运行。 对量化对冲基金而言,股指…

降低股指期货交易保证金、放松日内过度交易开仓数量限制、降低股指期货平今仓交易手续费三大举措,有利于股指期货交易运行稳中向好,确保股指期货市场安全平稳运行。

对量化对冲基金而言,股指期货保证金、手续费降低和开仓数量限制放松将有利于CTA策略和高频策略。

CTA策略

降低保证金比率和日内交易手续费可以减少市场参与者的交易成本,提高交易积极性,增加市场效率,在一定程度上提高投资者的收益风险比;开仓数量限制放松将会提升市场容量,增加市场弹性,满足投资者的流动性需求。

高频策略

日内交易手续费的降低减少了投资者的显性成本,在一定程度上缓解了成本压力,同时也有利于分散投资、优化资产组合配置。另外,开仓数量限制的放松,将对严重依托交易次数的高频交易产生直接利好,增加日内交易次数,提高策略收益。

市场中性策略

股指期货交易趋于常态化可以提高资金使用效率,减少机会成本。另外,基差贴水的收窄会降低对冲成本从而增加Alpha策略的收益空间。

作者: momseo

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